(Reuters) — Индикаторы премии за политический риск на рынке нефти немного снизились на этой неделе после резкого роста на прошлой неделе как подразумеваемой волатильности Brent, так и наклона подразумеваемой волатильности колл-опционов.
Цены на нефть стабилизировались на азиатских торгах, поскольку трейдеры взвешивали события в конфликте на Ближнем Востоке на фоне сохраняющихся медвежьих ожиданий относительно спроса.
Фьючерсы на нефть марки Brent в последний раз торговались по $77,72 за баррель, что на 0,7% выше по состоянию на 06:12 GMT.
Цены упали более чем на 4% на предыдущей сессии из-за возможного прекращения огня между «Хезболлой» и Израилем. [O/R]
Goldman Sachs по-прежнему ожидает пикового роста в $10-$20 за баррель для Brent в случае перебоев в иранской добыче, поскольку развитие конфликта остается неопределенным.
Однако при отсутствии серьезных перебоев цены могут стабилизироваться около текущих уровней в этом квартале, говорится в записке банка от вторника.
На прошлой неделе перекос подразумеваемой волатильности опционов колл подскочил до уровней середины апреля, в то время как подразумеваемая волатильность Brent впервые в этом году превысила предполагаемую модельную справедливую стоимость, сказал Goldman.
"Рынки опционов оценивают примерно 5%-ную вероятность скачка цены на $20/баррель, что, по нашим оценкам, примерно соответствует «2 миллиона баррелей в день 6-месячный перерыв без компенсации ОПЕК, который произойдет в течение следующего месяца», — говорится в записке банка на прошлой неделе.
Рынок использует подразумеваемую волатильность для оценки вероятности будущих изменений цены ценной бумаги.
(Сообщение Ашиты Шивапрасада и Свати Вермы в Бангалоре; Редактор Варун Х. К.)