В MAPsignals мы изучаем потоки больших денег.
Один из способов, которым мы это делаем, — это индекс больших денег (ИМБ). ИМБ создается на основе наших собственных данных и алгоритмов. Они идентифицируют сигналы больших денег. ИМБ представляет собой 25-дневную скользящую среднюю этих сигналов, объединенных в сеть, причем конечный результат представляет собой отношение покупок к продажам.
Когда ИМБ находится в диапазоне от 0% до 25%, продажи идут полным ходом. Эти редкие периоды длятся недолго и, как правило, предшествуют общим рыночным ралли. Это один из самых мощных сигналов риска, которые вы найдете.
С другой стороны, ИМТ выше 80% означает, что мы вошли в период безудержной покупки. Такие периоды могут длиться дольше — в среднем 22 дня, но иногда 80 дней и больше — и предшествовать откатам.
Акции переходят от перепроданности к перекупленности — какой год!
Год назад экстремальные условия перепроданности спровоцировали ралли на века. Сегодня акции находятся в редкой зоне перекупленности.
Акции переходят от перепроданности к перекупленности — какой год!
Для тех, кто следит за счетом, и S&P 500 (представленный биржевым фондом SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)), и Nasdaq 100 (представленный Invesco QQQ Trust (QQQ)) выросли на 35% с тех пор.
Но сейчас акции перекуплены. С 2018 года индекс деловой активности (ИМТ) выдал семь показаний перепроданности и 10 показаний перекупленности:
ИМТ перешел от перепроданности (точка семь выше) к перекупленности во второй раз за год (точка 10 выше). Опять же, рынок вырос на 35% за это время.
Когда отлив отступает, цены на акции падают
Но что происходит сейчас?
Как только ИМТ падает — а в конечном итоге это произойдет — как правило, происходят спады:
Все просто: когда отлив уходит, цены на акции падают.
На самом деле акции компаний с большой и малой капитализацией (представленные iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)) в среднем отрицательны в течение двух месяцев после того, как BMI покидает территорию перекупленности:
График выше пригодится, как только BMI подаст сигнал о том, что спрос на акции ослабевает. Держите его близко, чтобы вы могли сосредоточиться на долгосрочной цели — болезненные падения — это когда появляется возможность!
Возможность покупки, скорее всего, близка
Поздравляем, если вы застряли с акциями в прошлом году. Экстремальное значение (перепроданный BMI) вызвало чудовищный рост.
Теперь мы в зоне перекупленности.
Если вы новичок в процессе MAPsignals и пропустили выдающиеся достижения прошлого года, не волнуйтесь. Как я показал в этой статье, возможность покупки, скорее всего, уже близко.
Вам просто нужна MAP, чтобы ее увидеть!
Пусть BMI будет вашим проводником.
Доверяя ему и процессу MAPsignals, вы сможете увидеть, куда текут большие деньги!
Если вы серьезный инвестор, зарегистрированный инвестиционный консультант (RIA) или управляющий финансами, ищущий качественные исследования хедж-фондов, начните с подписки MAP PRO уже сегодня.
Эта статья была первоначально опубликована на FX Empire
